Berekening Van Eksponensiële Bewegende Gemiddelde In R

RSI Berekening Dit is 'n omvattende gids hoe om relatiewe sterkte-indeks (RSI) te bereken. Jy kan sien hoe die formules werk in Excel in die RSI Excel Sakrekenaar. Die berekening word breedvoerig in hoofstuk 4 van die calculator8217s PDF gids. RSI berekeningsformule RSI 100 100 / (1 RS) RS relatiewe sterkte AvgU / AvgD AvgU gemiddeld van al op beweeg in die laaste N prys bars AvgD gemiddeld van al af beweeg in die laaste N prys bars N die tydperk van RSI Daar is 3 verskillende algemeen gebruik metodes vir die presiese berekening van AvgU en AvgD (sien besonderhede hieronder) RSI berekening stap vir stap Bereken up beweeg op en af ​​beweeg (kry U en D) Gemiddeld die up beweeg op en af ​​beweeg (kry AvgU en AvgD) Bereken relatiewe sterkte ( kry RS) Bereken die relatiewe sterkte-indeks (kry RSI) Stap 1: Bereken opskuif en Down beweeg We8217ll illustreer die berekening van RSI op die voorbeeld van die mees algemene tydperk, 14. Vir RSI berekening jy sluit die pryse van die afgelope 15 dae nodig (vir RSI met 'n tydperk van 10, moet jy die laaste 11 sluitingstyd pryse ens). Let8217s begin met die berekening van die up beweeg op en af ​​beweeg in die laaste 14 dae (of 14 prys bars in die algemeen). Eerstens, bereken die bar-om-bar veranderinge vir elke bar: chng Close t 8211 Close t-1 Vir elke staaf, te beweeg (O) is gelyk aan: Close t 8211 Close t-1 as die prysverandering is positief Zero as die prys verandering negatief of nul die absolute waarde van Close t 8211 Close t-1 as die prysverandering negatief Zero as die prysverandering positief is of nul Hierdie op en af ​​beweeg word bereken in kolomme C en D in die RSI calculator. Nou het jy die eerste belangrike insette vir die RSI formule. die stygings en dalings in die laaste N dae (met N synde die RSI tydperk). Die volgende stap is om hulle gemiddelde. Stap 2: die gemiddeld van die vooruitgang en dalings Op die oomblik is, is daar 3 verskillende benaderings algemeen gebruik. Hulle verskil in die manier hoe die gemiddelde op en af ​​beweeg word bereken: Eenvoudige bewegende gemiddelde Eksponensiële bewegende gemiddelde Wilder8217s Smoothing Metode Eenvoudige bewegende gemiddelde Volgens hierdie metode, wat is die mees eenvoudige, AvgU en AvgD word bereken as eenvoudige bewegende gemiddeldes: AvgU som van alle up beweeg (O) in die laaste n bars gedeel deur n AvgD som van al af beweeg (D) in die laaste n bars gedeel deur n eksponensiële bewegende gemiddelde Hier AvgU en AvgD word bereken vanaf up beweeg op en af ​​beweeg met behulp van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde op dieselfde manier as wat jy sou 'n EMO van die prys te bereken. Die EMO tydperk is die RSI tydperk. Die formule is: Wilder8217s Smoothing Metode J. Welles Wilder Jr. die uitvinder van RSI, bereken die aanwyser met behulp van 'n glad metode met dieselfde logika as 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, net die smoothing faktor is anders, en daarom 1 8211 (N 8211 1) / N Byvoorbeeld, vir RSI 14 die formule vir die gemiddelde beweeg is: stap 3: bereken relatiewe sterkte Nou as jy die gemiddelde te beweeg (AvgU) en gemiddelde afbeweeg (AvgD) in die laaste 14 prys bars, die volgende stap is om relatiewe sterkte te bereken. wat gedefinieer word as die verhouding van die gemiddelde up beweeg en gemiddelde af beweeg. Stap 4: Bereken die relatiewe sterkte-indeks (RSI) Ten slotte, ons weet die relatiewe sterkte en ons kan die hele RSI formule toe te pas: RSI 100 100 / (1 RS) laagste moontlike RSI Waarde Wat situasie in die mark sou ons die laagste moontlike gee RSI waarde. 'N totaal lomp mark, natuurlik. Stel jou voor dat elke dag die mark gesluit laer as die vorige dag. Daar sal geen up dae (al die U8217s in die laaste N bars sal nul wees) wees. AvgU sal nul wees (vir SMA metode onmiddellik na N bars, vir EMO en Wilder8217s metodes sou dit geleidelik nader nul met elke staaf indien daar nie-nul U8217s voorheen was). Die gemiddelde afname (AvgD), aan die ander kant, sou 'n paar positiewe getal wees (as jy absolute waardes te neem by die berekening van die RSI). Relatiewe sterkte sal nul gedeel deur iets positiefs wat ons nul gee. Die RSI sal nul wees: RSI 100 100 / (1 0) 100 100 0 hoogste moontlike RSI Waarde Wat situasie in die mark vir ons die maksimum moontlike RSI waarde sou gee. Dit sou 'n totaal lomp mark met geen af ​​dae. AvgD sal nul wees, AvgU paar positiewe getal. Relatiewe sterkte sal iets positiefs gedeel deur nul wees. Wiskundig can8217t jy dit bereken in hierdie geval die RSI waarde is gedefinieer as 100. As die gemiddelde daling paar baie lae aantal sou wees, maar nie nul, sou relatiewe sterkte naby oneindige wees en die RSI sal naby wees om 100: RSI 100 100 / (1 'n groot aantal) 100 0 100 Ten slotte, RSI kan bereik waardes van 0 (lomp mark) 100 (lomp mark). Die vergelyking van die berekening metodes Die drie berekeningsmetodes gee dikwels baie verskillende resultate. Terwyl verskillende handelaars het verskillende voorkeure, die meeste sal saamstem dat om consitent en vashou aan 'n metode (eerder as spring van die een na die ander) is belangriker as wat van die metodes wat jy kies (dit geld ook vir RSI tydperk lengte). Die RSI Calculator kan jy tot 3 verskillende RSI aanwysers op die grafiek het op dieselfde tyd, so jy kan vergelyk hoe verskillende instellings lyk in dieselfde situasie (vir werklike handel is dit beter om net een, miskien twee aanwysers gelyktydig gebruik) . Verdere verduideliking van RSI berekeningsmetodes en praktiese gebruik is beskikbaar in die calculator8217s PDF gids. Deur oorblywende op hierdie webwerf en / of die gebruik van Macroption inhoud, bevestig jy dat jy het gelees en aanvaar die Terme van Gebruik ooreenkoms net so as jy dit onderteken het. Die ooreenkoms sluit ook Privaatheidsbeleid en Koekie Beleid. As jy nie saamstem met enige gedeelte van hierdie ooreenkoms, laat asseblief die webwerf en ophou met behulp van 'n Macroption inhoud nou. Alle inligting is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik en mag verkeerd, onvolledig, verouderde of plain verkeerd wees. Macroption is nie aanspreeklik wees vir enige skade wat voortspruit uit die gebruik van die inhoud. Geen finansiële, belegging of handel advies gegee te eniger tyd. afskrif 2016 Macroption uitvoering Alle regte reserved. What is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) formule en hoe word die EMO bereken Die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is 'n geweegde bewegende gemiddelde (WBA) wat meer gewig, of belang, gee aan onlangse prys data as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) doen. Die EMO reageer vinniger onlangse prysveranderings as die SMA. Die formule vir die berekening van die EMO behels net die gebruik van 'n vermenigvuldiger en begin met die SMA. Die berekening vir die SMA is baie eenvoudig. Die SMA vir enige gegewe aantal tydperke is eenvoudig die som van die sluitingstyd pryse vir daardie aantal tydperke, gedeel deur dieselfde nommer. So, byvoorbeeld, 'n 10-dag SMA is net die som van die sluitingstyd pryse vir die afgelope 10 dae, gedeel deur 10. Die drie stappe om die berekening van die EMO is: Bereken die SMA. Bereken die vermenigvuldiger vir weeg die EMO. Bereken die huidige EMO. Die wiskundige formule, in hierdie geval vir die berekening van 'n 10-tydperk EMO, lyk soos volg: SMA: 10 tydperk som / 10 Die berekening van die gewig vermenigvuldiger: (2 / (geselekteerde periode 1)) (2 / (10 1)) 0,1818 (18,18) die berekening van die EMO: (Sluitingsprys-EMO (vorige dag)) x vermenigvuldiger EMO (vorige dag) die gewig wat aan die mees onlangse prys is groter vir 'n korter tydperk EMO as vir 'n langer tydperk EMO. Byvoorbeeld, is 'n 18,18 vermenigvuldiger toegepas op die mees onlangse prys data vir 'n 10 EMO, terwyl 'n 20 EMO, slegs 'n 9,52 vermenigvuldiger gewig word gebruik. Daar is ook effense variasies van die EMO wat verkry word deur die gebruik van die oop, hoog, laag of mediaanprys in plaas van die gebruik van die sluitingsprys. Gebruik die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) om 'n dinamiese forex strategie te skep. Leer hoe EMA baie benut kan word. Lees Antwoord Hier is die belangrikste potensiële voordele van die gebruik 'n eksponensiële bewegende gemiddelde wanneer handel, in plaas van 'n eenvoudige verskuiwing. Lees Antwoord Leer oor eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, wat hierdie tegniese aanwysers meet en die verskil. Lees Antwoord Hier is die formule vir die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie momentum aanwyser en uit te vind hoe om die MACD bereken. Lees Antwoord Vind die primêre verskille tussen eksponensiële en eenvoudige bewegende gemiddelde aanwysers, en wat nadele EMA kan. Lees Antwoord Meer inligting oor verskillende tipes bewegende gemiddeldes, asook bewegende gemiddelde CROSSOVER, en verstaan ​​hoe dit gebruik word in lees Beantwoord Eksponensiële bewegende gemiddelde -. EMO laai die speler. Afbreek van Eksponensiële bewegende gemiddelde - EMO Die 12- en 26-dag EMA is die gewildste kort termyn gemiddeldes, en hulle word gebruik om aanwysers soos die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) en die persentasie prys ossillator (PPO) te skep. In die algemeen, is die 50- en 200-dag EMA as seine van 'n lang termyn tendense. Handelaars wat tegniese ontleding diens vind bewegende gemiddeldes baie nuttig en insiggewend wanneer dit korrek toegepas word, maar skep chaos wanneer onbehoorlik gebruik of verkeerd verstaan. Al die bewegende gemiddeldes wat algemeen gebruik word in tegniese ontleding is, volgens hulle aard, sloerende aanwysers. Gevolglik moet die afleidings wat op die toepassing van 'n bewegende gemiddelde op 'n bepaalde mark grafiek wees om 'n mark skuif bevestig of om sy krag te toon. Heel dikwels is, teen die tyd dat 'n bewegende gemiddelde aanwyser lyn het 'n verandering aan 'n beduidende stap in die mark weerspieël gemaak het die optimale punt van toegang tot die mark reeds geslaag. 'N EMO nie dien om hierdie dilemma te verlig tot 'n mate. Omdat die EMO berekening plaas meer gewig op die jongste data, dit drukkies die prys aksie 'n bietjie stywer en reageer dus vinniger. Dit is wenslik wanneer 'n EMO word gebruik om 'n handels inskrywing sein herlei. Interpretasie van die EMO Soos alle bewegende gemiddelde aanwysers, hulle is baie meer geskik vir trending markte. Wanneer die mark is in 'n sterk en volgehoue ​​uptrend. die EMO aanwyser lyn sal ook 'n uptrend en andersom vir 'n down tendens toon. A waaksaam handelaar sal nie net aandag te gee aan die rigting van die EMO lyn, maar ook die verhouding van die tempo van verandering van die een bar na die volgende. Byvoorbeeld, as die prys aksie van 'n sterk uptrend begin plat en reverse, van die EMAS tempo van verandering van die een bar na die volgende sal begin om te verminder tot tyd en wyl die aanwyser lyn plat en die tempo van verandering is nul. As gevolg van die sloerende uitwerking, deur hierdie punt, of selfs 'n paar bars voor, die prys aksie moet reeds omgekeer. Dit volg dus dat die waarneming van 'n konsekwente verminderde in die tempo van verandering van die EMO kon self gebruik word as 'n aanduiding dat die dilemma wat veroorsaak word deur die sloerende uitwerking van bewegende gemiddeldes verder kon teen te werk. Algemene gebruike van die EMO EMA word algemeen gebruik word in samewerking met ander aanwysers aan beduidende mark beweeg bevestig en om hul geldigheid te meet. Vir handelaars wat intraday en vinnig bewegende markte handel te dryf, die EMO is meer van toepassing. Dikwels handelaars gebruik EMA om 'n handels vooroordeel bepaal. Byvoorbeeld, as 'n EMO op 'n daaglikse grafiek toon 'n sterk opwaartse neiging, kan 'n intraday handelaars strategie wees om net handel van die lang kant op 'n intraday chart. Moving gemiddeldes in R Na die beste van my wete, nie R nie 'n ingeboude funksie te bereken bewegende gemiddeldes. Die gebruik van die filter funksie, maar ons kan 'n kort funksie te skryf vir bewegende gemiddeldes: Ons kan dan gebruik maak van die funksie op enige data: MAV (data), of MAV (data, 11) as ons wil 'n verskillende aantal datapunte spesifiseer as die standaard 5 plot werke soos verwag: plot (MAV (data)). Benewens die aantal datapunte waaroor om gemiddelde, kan ons ook die kante argument van die filter funksies te verander: sides2 gebruik beide kante, sides1 gebruik net verlede waardes. Deel hierdie: Post navigasie Kommentaar navigasie Kommentaar navigationHow te bereken Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Die term tegniese ontleding verwys na 'n stel van wiskundige tegnieke wat gebruik word om die prys gedrag van aandele en ander finansiële instrumente te ontleed. Die bewegende gemiddelde is een instrument wat gebruik word deur tegniese ontleders te help voorspel toekomstige pryse. Een tipe bewegende gemiddelde wat algemeen gebruik word, is die eksponensiële bewegende gemiddelde. Berekening van die eksponensiële bewegende gemiddelde van 'n prys geskiedenis vereis 'n begrip van ander vorme van bewegende gemiddelde. Eenvoudige bewegende gemiddelde Die eenvoudige bewegende gemiddelde van 'n aandeelprys is die gemiddeld van die sluitingstyd pryse van die voorraad einde van die dag tydens 'n sekere aantal onlangse handelsdae. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is opgedateer aan die einde van elke nuwe dag, so die gemiddelde beweeg op of af, afhangende van die waarde van die nuwe sluitingsprys. Die doel van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde is om die dikwels kronkelende lyn glad op 'n prys grafiek om die rigting van 'n tendens in die prys makliker om te sien maak. Berekening van 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde Jy kan 'n bewegende gemiddelde oor enige vorige tydperk te bereken. Tien dae is 'n tydperk wat algemeen gebruik word in tegniese ontleding. Oor die algemeen, hoe langer die tydperk, sal die gladder die bewegende gemiddelde lyn kyk op 'n prys grafiek en stadiger die bewegende gemiddelde lyn sal wees om te reageer op veranderinge in die tendens rigting. Die volgende datastel toon die jongste 10 sluitingstyd pryse, in dollars, van Stock A: Bereken die eerste punt vir die eenvoudige bewegende gemiddelde deur die gemiddeld van die data - dit wil sê, bymekaar te tel al die waardes en te deel deur die totale aantal waardes. SMA punt 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42.1 Op 'n prys grafiek dae teenoor die sluiting van pryse, sou jy hierdie eerste punt van die eenvoudige bewegende gemiddelde plot op dieselfde dag as die jongste data punt, wat is 40. die eenvoudige bewegende gemiddelde sou weer bereken word teen die einde van die volgende dag. Aangesien dit 'n 10-dae bewegende gemiddelde, sal jy die vroegste dag verwyder in die datastel, 45, en voeg die nuutste sluitingsprys tot die einde toe. As die jongste sluitingsprys was 38, die nuwe datastel en berekening sou lyk die volgende: SMA Punt 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41.4 Hierdie waarde sal die tweede punt op die eenvoudige bewegende gemiddelde lyn. Aangesien dit is laer as die eerste punt, sal die bewegende gemiddelde begin om 'n afwaartse neiging in die prys stel. Die berekening van 'n derde punt wat gebaseer is op 'n nuwe sluitingsprys van 36 dollars sou lyk: SMA punt 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40.4 Die bewegende gemiddelde sal opgedateer word op dieselfde wyse aan die einde van elke nuwe handelsmerk dag. Geweegde bewegende gemiddelde A geweegde bewegende gemiddelde gee meer waarde aan sekere datapunte as vir ander. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n voorbeeld van 'n geweegde bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde gee meer gewig aan die jongste sluitingstyd pryse en minder gewig om die minste onlangse pryse. Die teorie is dat al die mees onlangse finansiële inligting die nuutste aandeelpryse het bepaal, sodat hierdie pryse moet meer invloed op die bewegende gemiddelde het. Berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde Eerstens, bereken die vermenigvuldiger wat jy sal gebruik om die mees onlangse aandeelpryse gewig. Die formule vir die vermenigvuldiger (k) is soos volg: K 2 247 (Periode 1) Vir 'n bewegende gemiddelde met 'n tydperk van 10 dae, sal die vermenigvuldiger bereken soos volg: K 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Nou dat jy die vermenigvuldiger vir die eksponensiële bewegende gemiddelde wat jy wil om te bereken, kan jy die algemene formule gebruik om die berekening te begin. Die formule vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde is as volg: EMA ((Huidige prys - Vorige EMO) 215 k) Vorige EMO Om die eerste punt van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te kry, kan jy die eenvoudige bewegende gemiddelde van die dieselfde tydperk gebruik. Die gebruik van die eerste punt van die eenvoudige bewegende gemiddelde vir Stock A tot die eerste punt van sy eksponensiële bewegende gemiddelde bereken sou lyk die volgende: EMA punt 1 ((38-42,1) 215 0,1818) 42.1 41,35 EMO Point 1, 41,35, en SMA punt 2, 41.4, ooreenstem in die tyd, maar sien hoe die EMO punt is laer omdat die jongste data punt, 38, is die laagste tot dusver en is swaarder geweeg in die EMO berekening. Van hierdie punt vorentoe, kan jy begin met behulp van die vorige EMO punte in die berekening van nuwe EMO punte. Vir Stock A, sal die volgende EMO punt berekening gebaseer wees op die volgende dae sluiting prys, 36, en sal soos volg lyk: EMA Punt 2 ((36-41,35) 215 0,1818) 41,35 40,38 Die eksponensiële bewegende gemiddelde sou in die opgedateer dieselfde wyse aan die einde van elke nuwe handelsmerk dag.